交易員請小心,今晚非農可能引發一場激戰

    來源: 互聯網 作者:佚名

    摘要: 今日20:30,美國3月非農就業報告將會公布,預期值為增加65萬,遠高於前值的37.5萬,若預期成真,這將是去年10月以來的最大增幅。但市場預期可能更加樂觀。

      今日20:30,美國3月非農就業報告將會公布,預期值為增加65萬,遠高於前值的37.5萬,若預期成真,這將是去年10月以來的最大增幅。

      但市場預期可能更加樂觀。金十在前幾日的文章中指出,小摩更是預期今晚的數據可能達到180萬左右,足足是預期值的3倍。

      

      今晚的非農將是特別的,因為恰逢耶穌受難日,全球多地市場將會全日休市或提前休市,黃金、原油期貨交易暫停,CME旗下外彙、美債交易提前在當地時間中午休市(附:清明節、複活節全球各地休市安排 )。越來越多人擔心,今晚非農可能會攪動美債市場——美國國債市場交易時間縮短,可能會造成行情突然放大,市場對非農表現強勁的預期令局麵更為複雜。

      零對衝寫道:

      “想象一下,如果今晚數據真的創下180萬,10年期美債,或者其他中長期美債會發生什麼?——美債市場恐慌情緒可能會迅速釋放,拋售國債的速度比之前‘7年期國債標售災難’來得要快。”

      雖然這有點誇張,但隔夜的摩根大通的研究更深入地論證了這一假設,該行的利率策略師Jay Barry警告說,如果就業人數出現意外,市場應該預期國債會出現更大的波動:

      “我們的研究表明,美國國債收益率對意外的非農報告很敏感,特別是在假期縮短的交易時段發布就業數據時,這些變動可能會得到放大。”

      自1980年以來,非農報告僅有12次在休市的狀態下公布,小摩對比了在以往美債市場提前休市以及正常交易兩種狀態下,非農報告公布之後的30、60和120分鍾內10年期美債收益率的波動。結果顯示,美債收益率對非農意外表現的反應非常強烈。

      

      具體來看,自2007年以來,在以往的耶穌受難日美債市場提前在當地時間中午12點休市的情況下,非農數據公布之後幾小時內美國10年期國債的波動比正常交易日高兩倍左右;若美債市場提前到當地時間下午2點休市(例如在7月4日獨立日假期前夕),市場的波動大約比正常全天交易日高三倍。

      昨日10年期美債收益率自兩天前創下的14個月高點1.77%大幅下降,然而,第一季度,美國國債市場創下自1980年以來最差季度表現。零對衝分析師指出,昨日的美債回暖可能是由於季末效應的反彈,事實上,債券市場仍處於一個危險的境地,而今晚的數據,可能成為一個催化劑。

      

      零對衝提醒,股票交易關閉之後,市場流動性變得極低,甚至,如果高頻交易者在非農數據公布前關閉買入交易,流動性將會更差,這個時候交易者需要特別注意美債市場的激烈反應了。

      最後,如果美債收益率如分析師所說繼續飆升的話,周一股票、黃金市場可能也會遭遇一場全麵血洗。

    關鍵詞:

    休市

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